PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFDX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFDX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FFFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FFFDX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFDX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		0.13%14.87%7.32%12.85%-16.06%8.97%13.81%17.97%-6.03%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FFFDX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FFFDX

1 день
1.52%
1 месяц
-3.39%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.98%
1 год
12.75%
3 года*
9.76%
5 лет*
4.34%
10 лет*
6.95%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2020 Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FFFDX:
FFFDX с FCNTXFFFDX с VTWNXFFFDX с VDIGXFFFDX с VBIAXFFFDX с SWYBXFFFDX с SMHFFFDX с VGT
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FFFDX и FZROX

FFFDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FFFDX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFDX
Ранг доходности на риск FFFDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFDX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFDX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFDXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.98

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.50

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.51

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

7.28

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFDX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFDX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFDX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFDXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.98

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.63

-0.08

Корреляция

Корреляция между FFFDX и FZROX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFDX и FZROX

Дивидендная доходность FFFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		7.35%7.36%4.67%2.63%9.81%12.06%6.88%6.54%7.10%2.95%3.62%3.92%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFDX и FZROX

Максимальная просадка FFFDX за все время составила -45.53%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFDX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFDXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.53%

-34.96%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-12.44%

+6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-25.12%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-6.16%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-5.61%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.58%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFDX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) составляет 3.70%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FFFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFDXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

5.52%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

9.81%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

18.68%

-10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

17.45%

-8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

20.28%

-11.32%