Сравнение FFFCX с MURLX
FFFCX (Fidelity Freedom 2010 Fund) and MURLX (Mutual of America 2040 Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FFFCX returned 3.44%/yr vs 7.92%/yr for MURLX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FFFCX charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for MURLX.
Доходность
Сравнение доходности FFFCX и MURLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFFCX показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у MURLX с доходностью 11.05%.
FFFCX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 5.54%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 5.60%
- Всё время*
- 6.05%
MURLX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 8.42%
- С начала года
- 11.05%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 52.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FFFCX и MURLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 5.54% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% |
MURLX Mutual of America 2040 Retirement Fund | 11.05% | 17.01% | 13.28% | 14.86% | -15.95% | 16.84% | 889.04% |
Correlation
The correlation between FFFCX and MURLX is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.72 |
The correlation between FFFCX and MURLX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFFCX vs. MURLX — Ранг доходности на риск
FFFCX
MURLX
Сравнение FFFCX c MURLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFFCX | MURLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.78 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 12.65 | -2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFFCX и MURLX
Максимальная просадка FFFCX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки MURLX в -31.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFCX и MURLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFFCX | MURLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -31.54% | -5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -7.75% | +3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.77% | -13.69% | +8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.35% | -23.06% | +4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -5.27% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.63% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFCX и MURLX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) составляет 1.86%, в то время как у Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что FFFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MURLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFFCX | MURLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 3.24% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.97% | 8.70% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 11.27% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 16.03% | -9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 376.43% | -370.16% |
Сравнение комиссий FFFCX и MURLX
FFFCX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MURLX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFCX и MURLX
Дивидендная доходность FFFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности MURLX в 7.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.65% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
MURLX Mutual of America 2040 Retirement Fund | 7.87% | 8.62% | 8.02% | 3.04% | 11.39% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFFCX and MURLX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MURLX has higher volatility (3.24%) compared to FFFCX (1.86%). In terms of maximum drawdown, FFFCX dropped -36.88% vs MURLX's -31.54%.
MURLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFFCX и MURLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор