PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFCX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFCX с FSPSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFCX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFCX и FSPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		-0.61%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%12.48%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		0.95%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%

Доходность по периодам

С начала года, FFFCX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции FFFCX уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 5.40% против 8.97% соответственно.

FFFCX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.90%
1 год
8.45%
3 года*
7.08%
5 лет*
3.10%
10 лет*
5.40%

FSPSX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.35%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.01%
1 год
22.97%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2010 Fund

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с VNQFFFCX с FLPSXFFFCX с VOOFFFCX с QQQFFFCX с VTI
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Сравнение комиссий FFFCX и FSPSX

FFFCX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Доходность на риск

FFFCX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFCX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFCXFSPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.39

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.90

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.94

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

7.43

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFCX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFCX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFCX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFCXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.39

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.55

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.47

+0.19

Корреляция

Корреляция между FFFCX и FSPSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFCX и FSPSX

Дивидендная доходность FFFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности FSPSX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		5.00%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.12%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FFFCX и FSPSX

Максимальная просадка FFFCX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFCX и FSPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFCXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-33.69%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-11.39%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.35%

-29.41%

+11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.35%

-33.69%

+15.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-8.22%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-6.60%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.97%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFCX и FSPSX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) составляет 2.31%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что FFFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFCXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

7.65%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

11.01%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

17.00%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

15.82%

-9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

16.49%

-10.22%