PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFCX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFCX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FFFCX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFCX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		-0.61%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%12.48%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, FFFCX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FFFCX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 5.40% против 13.23% соответственно.

FFFCX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.90%
1 год
8.45%
3 года*
7.08%
5 лет*
3.10%
10 лет*
5.40%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2010 Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с VNQFFFCX с FLPSXFFFCX с VOOFFFCX с QQQFFFCX с VTI
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FFFCX и FSKAX

FFFCX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FFFCX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFCX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFCXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.83

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.29

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.04

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

5.05

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFCX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFCX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFCX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFCXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.83

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.72

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.78

-0.12

Корреляция

Корреляция между FFFCX и FSKAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFCX и FSKAX

Дивидендная доходность FFFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		5.00%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FFFCX и FSKAX

Максимальная просадка FFFCX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFCX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFCXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-35.01%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-12.42%

+8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.35%

-25.39%

+7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.35%

-35.01%

+16.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-8.92%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-4.05%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.57%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFCX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) составляет 2.31%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FFFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFCXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

4.42%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

9.40%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

18.50%

-13.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

17.38%

-11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

18.42%

-12.15%