Сравнение FFFAX с FFFCX
FFFAX (Fidelity Freedom Income Fund) and FFFCX (Fidelity Freedom 2010 Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 10 years, FFFAX returned 4.54%/yr vs 5.84%/yr for FFFCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FFFAX charges 0.47%/yr vs 0.49%/yr for FFFCX.
Доходность
Сравнение доходности FFFAX и FFFCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFFAX показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции FFFAX уступали акциям FFFCX по среднегодовой доходности: 4.54% против 5.84% соответственно.
FFFAX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 4.54%
FFFCX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение доходности по годам FFFAX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 4.96% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 5.33% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Correlation
The correlation between FFFAX and FFFCX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1996 г. | 0.93 |
The correlation between FFFAX and FFFCX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFFAX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
FFFAX
FFFCX
Сравнение FFFAX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFAX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.53 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.20 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 13.95 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFAX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.68 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок FFFAX и FFFCX
Максимальная просадка FFFAX за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFAX и FFFCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFFAX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -36.88% | +18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -4.00% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.91% | -5.83% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -18.35% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | -18.35% | +2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -4.57% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.92% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFAX и FFFCX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) составляет 1.86%, в то время как у Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что FFFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFFAX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 2.02% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | 4.15% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 4.95% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 6.38% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 6.30% | -1.66% |
Сравнение комиссий FFFAX и FFFCX
FFFAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFAX и FFFCX
Дивидендная доходность FFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности FFFCX в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 2.97% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.66% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FFFAX and FFFCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFFCX has higher volatility (2.02%) compared to FFFAX (1.86%). In terms of maximum drawdown, FFFAX dropped -17.96% vs FFFCX's -36.88%.
FFFCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFFAX и FFFCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор