Сравнение FFF с QLC
FFF (Founders 100 ETF) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both exchange-traded funds - FFF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Founder ETFs, while QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index. FFF is actively managed, while QLC is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFF charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for QLC.
Доходность
Сравнение доходности FFF и QLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFF показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у QLC с доходностью 9.23%.
FFF
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLC
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- 24.47%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам FFF и QLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFF Founders 100 ETF | -0.98% | -1.84% |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 9.23% | 1.06% |
Correlation
The correlation between FFF and QLC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFF vs. QLC — Ранг доходности на риск
FFF
QLC
Сравнение FFF c QLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founders 100 ETF (FFF) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFF | QLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.46 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.79 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок FFF и QLC
Максимальная просадка FFF за все время составила -21.89%, что меньше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFF и QLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFF | QLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.89% | -35.86% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -2.66% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -4.54% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFF и QLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFF | QLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.81% | 12.67% | +15.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 16.86% | +10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.81% | 18.43% | +9.38% |
Сравнение комиссий FFF и QLC
FFF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QLC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFF и QLC
FFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFF Founders 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 0.89% | 0.94% | 1.03% | 1.26% | 1.46% | 0.96% | 1.40% | 1.91% | 1.82% | 1.29% | 1.80% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
FFF and QLC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for FFF.
QLC has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for FFF.
FFF is categorized as Large Cap Growth Equities, while QLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Founder ETFs and Northern Trust. Their fees differ too: 0.75% for FFF and 0.25% for QLC.
Подберите оптимальное распределение для FFF и QLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор