PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEZX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEZX с FCQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX).

FFEZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEZX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEZX и FCQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class		-1.05%17.36%11.27%17.31%-17.55%13.80%41.31%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		-3.37%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%

Доходность по периодам

С начала года, FFEZX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью -3.37%.

FFEZX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.14%
3 года*
12.53%
5 лет*
6.38%
10 лет*
9.61%

FCQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-0.75%
1 год
18.43%
3 года*
15.53%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с FFEZX:
FFEZX с FXAIXFFEZX с FFTHXFFEZX с FIWTXFFEZX с TRRJXFFEZX с FHLKXFFEZX с FFGZXFFEZX с FBALX
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с SWPPXFCQTX с VTTSXFCQTX с FRHMXFCQTX с FRKMXFCQTX с AMCPX

Сравнение комиссий FFEZX и FCQTX

FFEZX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

FFEZX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEZX
Ранг доходности на риск FFEZX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEZX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEZX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEZX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEZX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEZX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEZXFCQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.24

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.85

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.85

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

7.89

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEZX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEZX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEZX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEZXFCQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.24

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.98

-0.34

Корреляция

Корреляция между FFEZX и FCQTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEZX и FCQTX

Дивидендная доходность FFEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FCQTX в 4.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class		2.83%2.80%2.54%2.13%2.08%2.04%2.18%16.18%2.27%1.85%2.01%2.04%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.83%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFEZX и FCQTX

Максимальная просадка FFEZX за все время составила -28.46%, примерно равная максимальной просадке FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEZX и FCQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEZXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.46%

-27.34%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-10.21%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-27.34%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-7.36%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-6.02%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.39%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEZX и FCQTX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) составляет 4.49%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что FFEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEZXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.61%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

9.44%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

15.36%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

14.63%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

15.09%

-1.74%