PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEM с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEM с PEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).

FFEM и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEM управляется Fidelity. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEM и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEM и PEMX

2026 (YTD)20252024
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		6.88%40.03%-2.27%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		10.51%34.01%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FFEM показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 10.51%.

FFEM

1 день
0.79%
1 месяц
-6.99%
С начала года
6.88%
6 месяцев
12.73%
1 год
42.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с FFEM:
FFEM с FFGXFFEM с JFEAXFFEM с FRDMFFEM с GQJPXFFEM с FMSDXFFEM с FSENXFFEM с FFNOX
Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXC

Сравнение комиссий FFEM и PEMX

FFEM берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.

PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FFEM vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEM
Ранг доходности на риск FFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEM c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEMPEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.52

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

3.23

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

3.61

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.03

14.76

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEM vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEM на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEMX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEM и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEMPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.52

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.60

-0.05

Корреляция

Корреляция между FFEM и PEMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEM и PEMX

Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности PEMX в 6.34%

TTM202520242023
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		1.52%1.59%0.16%0.00%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.34%7.00%5.00%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FFEM и PEMX

Максимальная просадка FFEM за все время составила -16.29%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и PEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEMPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.29%

-14.91%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-14.45%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-9.73%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-2.89%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.53%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEM и PEMX

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеют волатильность 10.69% и 10.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEMPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

10.37%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

15.91%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

20.51%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

17.17%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

17.17%

+3.94%