PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEM с HEEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEM с HEEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM).

FFEM и HEEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEM управляется Fidelity. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEM и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEM и HEEM

2026 (YTD)20252024
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		6.88%40.03%-2.27%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		6.27%34.02%-0.11%

Доходность по периодам

С начала года, FFEM показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у HEEM с доходностью 6.27%.

FFEM

1 день
0.79%
1 месяц
-6.99%
С начала года
6.88%
6 месяцев
12.73%
1 год
42.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FFEM:
FFEM с FFGXFFEM с JFEAXFFEM с FRDMFFEM с GQJPXFFEM с FMSDXFFEM с FSENXFFEM с FFNOX
Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с VYMIHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с IEMG

Сравнение комиссий FFEM и HEEM

FFEM берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HEEM в 0.72%.

HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FFEM vs. HEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEM
Ранг доходности на риск FFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEM c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEMHEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.11

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.77

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

3.25

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.03

12.65

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEM vs. HEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEM на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEEM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEM и HEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEMHEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.11

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.40

+1.16

Корреляция

Корреляция между FFEM и HEEM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEM и HEEM

Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности HEEM в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		1.52%1.59%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Просадки

Сравнение просадок FFEM и HEEM

Максимальная просадка FFEM за все время составила -16.29%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и HEEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEMHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.29%

-33.53%

+17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-11.40%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-7.59%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-11.28%

+8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.93%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEM и HEEM

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что FFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEMHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

7.65%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

13.24%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

17.52%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

16.54%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

17.75%

+3.36%