Сравнение FFEM с FSPTX
FFEM (Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF) and FSPTX (Fidelity Select Technology Portfolio) are both funds - FFEM is a Emerging Markets Diversified fund managed by Fidelity, while FSPTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past year, FFEM returned 57.97% vs 59.06% for FSPTX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFEM charges 0.60%/yr vs 0.62%/yr for FSPTX.
Доходность
Сравнение доходности FFEM и FSPTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFEM показывает доходность 30.97%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью 36.20%.
FFEM
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 30.97%
- 6 месяцев
- 31.74%
- 1 год
- 57.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSPTX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 36.20%
- 6 месяцев
- 34.26%
- 1 год
- 59.06%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 21.65%
- 10 лет*
- 27.58%
Сравнение доходности по годам FFEM и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 30.97% | 40.03% | -10.18% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 36.20% | 23.37% | 6.72% |
Correlation
The correlation between FFEM and FSPTX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between FFEM and FSPTX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFEM vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
FFEM
FSPTX
Сравнение FFEM c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFEM | FSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 4.45 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.95 | 14.30 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFEM и FSPTX
Максимальная просадка FFEM за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и FSPTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFEM | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -84.37% | +66.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -13.71% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -7.48% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -27.00% | +23.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 4.26% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEM и FSPTX
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) имеют волатильность 12.68% и 12.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFEM | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 12.68% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.16% | 19.73% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 24.15% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 27.79% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 26.19% | -1.74% |
Сравнение комиссий FFEM и FSPTX
FFEM берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FSPTX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEM и FSPTX
Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности FSPTX в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 1.25% | 1.59% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 7.97% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
Часто задаваемые вопросы
FFEM and FSPTX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPTX has higher volatility (12.68%) compared to FFEM (12.68%). In terms of maximum drawdown, FFEM dropped -18.17% vs FSPTX's -84.37%.
FSPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFEM и FSPTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор