Сравнение FFEM с FELG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG).
FFEM и FELG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEM управляется Fidelity. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEM и FELG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEM и FELG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 6.88% | 40.03% | -2.27% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | -9.08% | 18.44% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEM показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -9.08%.
FFEM
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 42.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FELG
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEM и FELG
FFEM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.
Доходность на риск
FFEM vs. FELG — Ранг доходности на риск
FFEM
FELG
Сравнение FFEM c FELG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEM | FELG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 0.87 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.41 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.28 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 4.39 | +7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEM | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.87 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.97 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между FFEM и FELG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEM и FELG
Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности FELG в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 1.52% | 1.59% | 0.16% | 0.00% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.40% | 0.38% | 0.44% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок FFEM и FELG
Максимальная просадка FFEM за все время составила -16.29%, что меньше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и FELG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEM | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.29% | -23.89% | +7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -16.17% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -11.99% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -3.57% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 4.73% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEM и FELG
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что FFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEM | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 6.95% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 12.45% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 22.60% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 20.23% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 20.23% | +0.88% |