PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEM с EMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEM с EMM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM).

FFEM и EMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEM управляется Fidelity. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEM и EMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEM и EMM

2026 (YTD)20252024
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		6.04%40.03%-2.27%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		3.30%30.21%-2.49%

Доходность по периодам

С начала года, FFEM показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у EMM с доходностью 3.30%.

FFEM

1 день
4.43%
1 месяц
-8.84%
С начала года
6.04%
6 месяцев
12.60%
1 год
41.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMM

1 день
3.94%
1 месяц
-10.86%
С начала года
3.30%
6 месяцев
13.04%
1 год
41.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с FFEM:
FFEM с FFGXFFEM с JFEAXFFEM с FRDMFFEM с GQJPXFFEM с FMSDXFFEM с FSENXFFEM с FFNOX
Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO

Сравнение комиссий FFEM и EMM

FFEM берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EMM в 0.75%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FFEM vs. EMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEM
Ранг доходности на риск FFEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEM c EMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEMEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.11

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.73

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

2.74

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.69

12.09

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEM vs. EMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEM на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEM и EMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEMEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.11

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.74

+0.78

Корреляция

Корреляция между FFEM и EMM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEM и EMM

Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности EMM в 0.87%

TTM202520242023
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		1.54%1.59%0.16%0.00%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.87%0.90%0.80%0.66%

Просадки

Сравнение просадок FFEM и EMM

Максимальная просадка FFEM за все время составила -16.29%, что меньше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и EMM.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEMEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.29%

-21.99%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-14.75%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-11.39%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-4.82%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.34%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEM и EMM

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что FFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEMEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.96%

11.02%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

15.75%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

19.63%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

17.69%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

17.69%

+3.44%