Сравнение FFEM с DFEM
FFEM (Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF) and DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past year, FFEM returned 63.82% vs 47.56% for DFEM. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FFEM charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for DFEM.
Доходность
Сравнение доходности FFEM и DFEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFEM показывает доходность 31.03%, что значительно выше, чем у DFEM с доходностью 24.74%.
FFEM
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 31.03%
- 6 месяцев
- 34.56%
- 1 год
- 63.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 24.74%
- 6 месяцев
- 27.17%
- 1 год
- 47.56%
- 3 года*
- 22.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFEM и DFEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 31.03% | 40.03% | -2.27% |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 24.74% | 29.51% | -0.82% |
Correlation
The correlation between FFEM and DFEM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between FFEM and DFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFEM vs. DFEM — Ранг доходности на риск
FFEM
DFEM
Сравнение FFEM c DFEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEM | DFEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.47 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 3.94 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.77 | 15.40 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEM | DFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | 2.59 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 0.90 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок FFEM и DFEM
Максимальная просадка FFEM за все время составила -16.29%, что меньше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и DFEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFEM | DFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.29% | -20.82% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -12.12% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -1.95% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -5.03% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.10% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEM и DFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что FFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFEM | DFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 7.61% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 16.04% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 18.47% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 17.25% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 17.25% | +4.79% |
Сравнение комиссий FFEM и DFEM
FFEM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFEM в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEM и DFEM
Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности DFEM в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 1.83% | 2.32% | 2.50% | 2.38% | 1.99% |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 1.24% | 1.59% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FFEM and DFEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFEM has higher volatility (9.04%) compared to DFEM (7.61%). In terms of maximum drawdown, FFEM dropped -16.29% vs DFEM's -20.82%.
On 1-year performance, FFEM leads with 63.82% vs 47.56% for DFEM. On fees, DFEM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DFEM has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFEM has performed better with a 63.82% return vs 47.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFEM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for FFEM.
DFEM has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.24% for FFEM.
They also come from different issuers: Fidelity and Dimensional. Their fees differ too: 0.60% for FFEM and 0.39% for DFEM.
FFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFEM и DFEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор