PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEM с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEM с AVEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).

FFEM и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEM управляется Fidelity. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEM и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEM и AVEE

2026 (YTD)20252024
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		6.88%40.03%-2.27%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, FFEM показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 2.78%.

FFEM

1 день
0.79%
1 месяц
-6.99%
С начала года
6.88%
6 месяцев
12.73%
1 год
42.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FFEM:
FFEM с FFGXFFEM с JFEAXFFEM с FRDMFFEM с GQJPXFFEM с FMSDXFFEM с FSENXFFEM с FFNOX
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с EWX

Сравнение комиссий FFEM и AVEE

FFEM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

FFEM vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEM
Ранг доходности на риск FFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEM c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEMAVEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.40

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.88

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.06

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.03

7.31

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEM vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEM на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEM и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEMAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.40

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.86

+0.69

Корреляция

Корреляция между FFEM и AVEE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEM и AVEE

Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности AVEE в 2.25%

TTM202520242023
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		1.52%1.59%0.16%0.00%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%

Просадки

Сравнение просадок FFEM и AVEE

Максимальная просадка FFEM за все время составила -16.29%, что меньше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и AVEE.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEMAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.29%

-20.21%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-12.14%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-7.32%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-3.78%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.41%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEM и AVEE

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что FFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEMAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

7.59%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

11.96%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

17.26%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

16.02%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

16.02%

+5.09%