PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEB с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEB с FMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

FFEB и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEB и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEB и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%16.64%19.95%-7.51%12.32%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.16%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, FFEB показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.16%.

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—

FMAR

1 день
1.89%
1 месяц
0.92%
С начала года
2.16%
6 месяцев
4.53%
1 год
14.91%
3 года*
12.98%
5 лет*
9.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV

Сравнение комиссий FFEB и FMAR

И FFEB, и FMAR имеют комиссию равную 0.85%.

FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Доходность на риск

FFEB vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEB c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEBFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.36

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.99

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.84

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

11.70

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEB vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEB на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEB и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEBFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.36

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.95

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.98

-0.21

Корреляция

Корреляция между FFEB и FMAR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEB и FMAR

Ни FFEB, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFEB и FMAR

Максимальная просадка FFEB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEBFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.81%

-14.36%

-8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-8.31%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

-14.36%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-0.49%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-2.21%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.30%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEB и FMAR

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что FFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEBFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.90%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

3.75%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

11.04%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

10.49%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

10.47%

+3.43%