PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEB с DOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEB с DOCT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT).

FFEB и DOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г.. DOCT - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEB и DOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEB и DOCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%16.64%19.95%-7.51%16.26%6.50%
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		-1.95%12.50%8.28%16.13%-5.27%6.89%145.69%

Доходность по периодам

С начала года, FFEB показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у DOCT с доходностью -1.95%.

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—

DOCT

1 день
1.47%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.52%
1 год
13.24%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX
Часто сравнивают с DOCT:
DOCT с MGLBXDOCT с FFRHXDOCT с AIOODOCT с FBUFDOCT с NAPRDOCT с BUFQDOCT с ZMAY

Сравнение комиссий FFEB и DOCT

И FFEB, и DOCT имеют комиссию равную 0.85%.

FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

Доходность на риск

FFEB vs. DOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DOCT
Ранг доходности на риск DOCT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEB c DOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEBDOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.48

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.20

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.29

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

11.15

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEB vs. DOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEB на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOCT равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEB и DOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEBDOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.48

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.90

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.51

+0.26

Корреляция

Корреляция между FFEB и DOCT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEB и DOCT

Ни FFEB, ни DOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFEB и DOCT

Максимальная просадка FFEB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки DOCT в -9.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и DOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEBDOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.81%

-9.92%

-12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-5.90%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

-9.92%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-2.93%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-1.58%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.21%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEB и DOCT

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что FFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEBDOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.75%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

4.49%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

8.96%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

7.29%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

49.33%

-35.43%