PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEB с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEB с BUFQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

FFEB и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEB и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEB и BUFQ

2026 (YTD)2025202420232022
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%16.64%19.95%6.62%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-1.45%14.03%16.41%35.51%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, FFEB показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у BUFQ с доходностью -1.45%.

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—

BUFQ

1 день
2.67%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.38%
1 год
18.29%
3 года*
15.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX

Сравнение комиссий FFEB и BUFQ

FFEB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

FFEB vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEB c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEBBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.08

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.07

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

11.41

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEB vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEB на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEB и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEBBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.32

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.23

-0.46

Корреляция

Корреляция между FFEB и BUFQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEB и BUFQ

Ни FFEB, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFEB и BUFQ

Максимальная просадка FFEB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEBBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.81%

-15.74%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-8.83%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-2.86%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-2.41%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.60%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEB и BUFQ

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) составляет 3.72%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что FFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEBBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.25%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

6.77%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

13.87%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

13.56%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

13.56%

+0.34%