Сравнение FFDKX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund Class K (FFDKX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
FFDKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FFDKX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFDKX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFDKX Fidelity Fund Class K | -6.40% | 20.13% | 27.24% | 31.03% | -25.81% | 33.32% | 26.55% | 33.57% | -5.23% | 23.35% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FFDKX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции FFDKX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 14.55% против 9.55% соответственно.
FFDKX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 14.55%
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFDKX и VEA
FFDKX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
FFDKX vs. VEA — Ранг доходности на риск
FFDKX
VEA
Сравнение FFDKX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund Class K (FFDKX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFDKX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.81 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.46 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.77 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 10.77 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFDKX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.81 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.55 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.55 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.22 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FFDKX и VEA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFDKX и VEA
Дивидендная доходность FFDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFDKX Fidelity Fund Class K | 1.34% | 1.25% | 0.00% | 2.48% | 0.74% | 4.67% | 2.77% | 5.49% | 7.51% | 11.18% | 7.12% | 5.60% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок FFDKX и VEA
Максимальная просадка FFDKX за все время составила -52.66%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDKX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFDKX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.66% | -60.68% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -11.63% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | -29.71% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.65% | -35.73% | +5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -7.20% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -13.39% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.99% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFDKX и VEA
Текущая волатильность для Fidelity Fund Class K (FFDKX) составляет 5.64%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что FFDKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFDKX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 7.92% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 11.68% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 17.67% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 16.30% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 17.26% | +2.15% |