PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFDKX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFDKX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund Class K (FFDKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FFDKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FFDKX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund Class K (FFDKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFDKX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FFDKX
Fidelity Fund Class K		-6.40%20.13%27.24%31.03%-25.81%33.32%26.55%33.57%-13.08%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FFDKX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FFDKX

1 день
3.25%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-2.81%
1 год
21.44%
3 года*
19.66%
5 лет*
12.00%
10 лет*
14.55%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund Class K

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FFDKX:
FFDKX с VIGFFDKX с FCNKXFFDKX с FLCNXFFDKX с FSPSXFFDKX с FXAIXFFDKX с FSPGXFFDKX с GABGX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FFDKX и FZROX

FFDKX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FFDKX
Fidelity Fund Class K
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FFDKX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFDKX
Ранг доходности на риск FFDKX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFDKX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFDKX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFDKX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFDKX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFDKX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFDKX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund Class K (FFDKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFDKXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.98

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.50

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.51

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

7.28

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFDKX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFDKX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFDKX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFDKXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.98

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.11

Корреляция

Корреляция между FFDKX и FZROX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFDKX и FZROX

Дивидендная доходность FFDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFDKX
Fidelity Fund Class K		1.34%1.25%0.00%2.48%0.74%4.67%2.77%5.49%7.51%11.18%7.12%5.60%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFDKX и FZROX

Максимальная просадка FFDKX за все время составила -52.66%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDKX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFDKXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.66%

-34.96%

-17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-12.44%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-25.12%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-6.16%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-5.61%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.58%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FFDKX и FZROX

Fidelity Fund Class K (FFDKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеют волатильность 5.64% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFDKXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.52%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.81%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

18.68%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

17.45%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

20.28%

-0.87%