Сравнение FFDI с PATN
FFDI (Fidelity Fundamental Developed International ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, FFDI returned 12.65% vs 73.16% for PATN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FFDI charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for PATN.
Доходность
Сравнение доходности FFDI и PATN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFDI показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 40.52%.
FFDI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PATN
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 16.77%
- С начала года
- 40.52%
- 6 месяцев
- 44.04%
- 1 год
- 73.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFDI и PATN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 6.62% | 26.66% | -2.09% |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 40.52% | 40.01% | 1.45% |
Correlation
The correlation between FFDI and PATN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between FFDI and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFDI vs. PATN — Ранг доходности на риск
FFDI
PATN
Сравнение FFDI c PATN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFDI | PATN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.60 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 5.11 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 20.70 | -16.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFDI | PATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 3.47 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 2.28 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок FFDI и PATN
Максимальная просадка FFDI за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDI и PATN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFDI | PATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -16.77% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -14.40% | +2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.39% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -3.15% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.55% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFDI и PATN
Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) составляет 6.15%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что FFDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFDI | PATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 8.84% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 18.16% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 21.18% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 20.85% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 20.85% | -2.18% |
Сравнение комиссий FFDI и PATN
FFDI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFDI и PATN
Дивидендная доходность FFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности PATN в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 2.07% | 2.16% | 0.39% |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 1.60% | 2.25% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
FFDI and PATN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATN has higher volatility (8.84%) compared to FFDI (6.15%). In terms of maximum drawdown, FFDI dropped -14.39% vs PATN's -16.77%.
On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 12.65% for FFDI. On fees, FFDI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FFDI has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFDI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.
FFDI has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.60% for PATN.
They also come from different issuers: Fidelity and Pacer. Their fees differ too: 0.55% for FFDI and 0.65% for PATN.
PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFDI и PATN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор