Сравнение FFDI с MCSE
FFDI (Fidelity Fundamental Developed International ETF) and MCSE (Franklin Sustainable International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FFDI returned 16.93% vs 3.51% for MCSE. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FFDI charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for MCSE.
Доходность
Сравнение доходности FFDI и MCSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFDI показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у MCSE с доходностью 1.12%.
FFDI
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 7.16%
- С начала года
- 11.13%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.49%
MCSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $101.14K | $69.07K | $79.71K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FFDI и MCSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 11.13% | 26.66% | -9.21% |
MCSE Franklin Sustainable International Equity ETF | 1.12% | 7.79% | 0.29% |
Correlation
The correlation between FFDI and MCSE is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between FFDI and MCSE shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFDI vs. MCSE — Ранг доходности на риск
FFDI
MCSE
Сравнение FFDI c MCSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFDI | MCSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.37 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 0.92 | +4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFDI и MCSE
Максимальная просадка FFDI за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки MCSE в -26.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDI и MCSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFDI | MCSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -26.36% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -10.42% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.51% | +10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -8.80% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 4.39% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFDI и MCSE
Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FFDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFDI | MCSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 0.00% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 1.82% | +14.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 10.22% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 19.05% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 19.05% | +0.78% |
Сравнение комиссий FFDI и MCSE
FFDI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MCSE в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFDI и MCSE
Дивидендная доходность FFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности MCSE в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 1.95% | 2.16% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
MCSE Franklin Sustainable International Equity ETF | 3.74% | 3.78% | 0.63% | 0.57% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
FFDI and MCSE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFDI has higher volatility (6.15%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, FFDI dropped -14.39% vs MCSE's -26.36%.
On 1-year performance, FFDI leads with 16.93% vs 3.51% for MCSE. On fees, FFDI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, MCSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFDI has performed better with a 16.93% return vs 3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFDI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for MCSE.
MCSE has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 1.95% for FFDI.
They also come from different issuers: Fidelity and Franklin. Their fees differ too: 0.55% for FFDI and 0.59% for MCSE.
FFDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFDI и MCSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор