PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFDI с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFDI с FBCG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FFDI (Fidelity Fundamental Developed International ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FFDI is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past year, FFDI returned 14.56% vs 31.50% for FBCG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFDI charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности FFDI и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFDI показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 10.08%.

FFDI

1 день
-2.69%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.52%
1 год
14.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCG

1 день
-2.80%
1 месяц
-1.48%
С начала года
10.08%
6 месяцев
9.15%
1 год
31.50%
3 года*
27.58%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFDI и FBCG

2026 (YTD)20252024
FFDI
Fidelity Fundamental Developed International ETF		7.74%26.66%-9.21%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		10.08%18.60%2.15%

Correlation

The correlation between FFDI and FBCG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

0.65

The correlation between FFDI and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Developed International ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FFDI:
FFDI с FFGXFFDI с FENIFFDI с EFAFFDI с BUFIFFDI с IDVOFFDI с CILFFDI с TILV.TO
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FFDI vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFDI
Ранг доходности на риск FFDI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFDI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFDI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFDI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFDI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFDI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFDI c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFDIFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.59

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.17

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

2.09

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

7.85

-3.23

FFDI vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFDI на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FBCG равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFDI и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFDI и FBCG

Максимальная просадка FFDI за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDI и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFDIFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-43.56%

+29.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-15.17%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-5.76%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-11.42%

+8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.02%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FFDI и FBCG

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) составляет 6.46%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что FFDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFDIFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

8.27%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

15.50%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

19.84%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

26.00%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

25.80%

-5.97%

Сравнение комиссий FFDI и FBCG

FFDI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFDI и FBCG

Дивидендная доходность FFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
FFDI
Fidelity Fundamental Developed International ETF		2.01%2.16%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFDI and FBCG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (8.27%) compared to FFDI (6.46%). In terms of maximum drawdown, FFDI dropped -14.39% vs FBCG's -43.56%.

On 1-year performance, FBCG leads with 31.50% vs 14.56% for FFDI. On fees, FFDI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FFDI has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBCG has performed better with a 31.50% return vs 14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFDI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FFDI has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.04% for FBCG.

FFDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.55% for FFDI and 0.59% for FBCG.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFDI и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор