PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFBSX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFBSX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

FFBSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FFBSX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFBSX и TDIFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFBSX
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund		-0.76%22.66%13.61%20.44%-19.07%16.21%17.89%9.03%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%2.92%

Доходность по периодам

С начала года, FFBSX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.

FFBSX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
2.42%
1 год
21.27%
3 года*
15.77%
5 лет*
8.05%
10 лет*
—

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2065 Fund

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FFBSX:
FFBSX с VLXVXFFBSX с FFSFXFFBSX с FXAIXFFBSX с FFIJXFFBSX с VSVNXFFBSX с ITDIFFBSX с ^GSPC
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLXTDIFX с PBRNX

Сравнение комиссий FFBSX и TDIFX

FFBSX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

FFBSX
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

FFBSX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFBSX
Ранг доходности на риск FFBSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFBSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFBSX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFBSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFBSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFBSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFBSX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFBSXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.47

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.07

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.47

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

6.12

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFBSX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFBSX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFBSX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFBSXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.47

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.84

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.00

-0.37

Корреляция

Корреляция между FFBSX и TDIFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFBSX и TDIFX

Дивидендная доходность FFBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FFBSX
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund		2.50%2.48%2.83%1.93%5.26%6.83%3.44%2.87%0.00%0.00%0.00%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%

Просадки

Сравнение просадок FFBSX и TDIFX

Максимальная просадка FFBSX за все время составила -31.28%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFBSX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFBSXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-12.21%

-19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-2.84%

-8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-12.21%

-15.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-1.83%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-1.77%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

0.84%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FFBSX и TDIFX

Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FFBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFBSXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

1.51%

+5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

2.32%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

4.34%

+11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

5.89%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

5.05%

+12.20%