PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFANX с SWYDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFANX с SWYDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX).

FFANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. SWYDX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FFANX и SWYDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFANX и SWYDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		-0.14%13.16%7.40%11.52%-13.62%8.03%13.10%15.81%-4.06%11.25%
SWYDX
Schwab Target 2025 Index Fund		-0.72%12.60%8.62%14.47%-14.78%10.24%12.37%18.89%-6.38%14.53%

Доходность по периодам

С начала года, FFANX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у SWYDX с доходностью -0.72%.

FFANX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.77%
1 год
12.13%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.47%
10 лет*
6.28%

SWYDX

1 день
1.33%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.71%
1 год
10.41%
3 года*
9.72%
5 лет*
4.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 40% Fund

Schwab Target 2025 Index Fund

Часто сравнивают с FFANX:
FFANX с VWINXFFANX с FBALXFFANX с FXAIXFFANX с BANXFFANX с FTANXFFANX с SCHDFFANX с FPURX
Часто сравнивают с SWYDX:
SWYDX с VTTVXSWYDX с QQQSWYDX с VTSAXSWYDX с SWYEXSWYDX с VTISWYDX с TRRHXSWYDX с SWVXX

Сравнение комиссий FFANX и SWYDX

FFANX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SWYDX в 0.04%.

FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund
SWYDX
Schwab Target 2025 Index Fund

Доходность на риск

FFANX vs. SWYDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFANX
Ранг доходности на риск FFANX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFANX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFANX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFANX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFANX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFANX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SWYDX
Ранг доходности на риск SWYDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYDX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFANX c SWYDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFANXSWYDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.34

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.94

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.88

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

8.36

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFANX vs. SWYDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFANX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYDX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFANX и SWYDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFANXSWYDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.34

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.69

-0.06

Корреляция

Корреляция между FFANX и SWYDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFANX и SWYDX

Дивидендная доходность FFANX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности SWYDX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		3.97%3.97%2.81%2.49%5.75%2.35%2.36%3.67%4.56%2.56%1.43%3.18%
SWYDX
Schwab Target 2025 Index Fund		5.40%5.37%3.41%2.58%2.32%1.92%1.79%1.91%0.00%1.33%0.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFANX и SWYDX

Максимальная просадка FFANX за все время составила -31.69%, что больше максимальной просадки SWYDX в -20.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFANX и SWYDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFANXSWYDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-20.49%

-11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-5.83%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-20.43%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-3.54%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-3.48%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.31%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FFANX и SWYDX

Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что FFANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFANXSWYDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.10%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.08%

4.61%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

8.10%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

9.18%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.64%

9.86%

-2.22%