PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFANX с PLFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFANX с PLFRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFANX (Fidelity Asset Manager 40% Fund) and PLFRX (Pacific Funds Floating Rate Income) are both mutual funds - FFANX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while PLFRX is a Bank Loan fund managed by Pacific Funds Series Trust. Over the past 10 years, FFANX returned 6.82%/yr vs 5.11%/yr for PLFRX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FFANX charges 0.52%/yr vs 0.68%/yr for PLFRX.

Доходность

Сравнение доходности FFANX и PLFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFANX показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у PLFRX с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции FFANX превзошли акции PLFRX по среднегодовой доходности: 6.82% против 5.11% соответственно.

FFANX

1 день
-0.40%
1 месяц
1.83%
С начала года
7.09%
6 месяцев
7.62%
1 год
16.64%
3 года*
11.25%
5 лет*
5.34%
10 лет*
6.82%

PLFRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.32%
6 месяцев
2.04%
1 год
6.04%
3 года*
8.42%
5 лет*
5.90%
10 лет*
5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFANX и PLFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		7.09%13.16%7.40%11.52%-13.62%8.03%13.10%15.81%-4.06%11.25%
PLFRX
Pacific Funds Floating Rate Income		1.32%6.68%8.38%13.94%-2.01%4.36%1.26%8.30%0.39%4.33%

Correlation

The correlation between FFANX and PLFRX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2011 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 40% Fund

Pacific Funds Floating Rate Income

Часто сравнивают с FFANX:
FFANX с VWINXFFANX с FBALXFFANX с FXAIXFFANX с BANXFFANX с FTANXFFANX с SCHDFFANX с FPURX
Часто сравнивают с PLFRX:
PLFRX с MWCIXPLFRX с FJSYXPLFRX с GLIFXPLFRX с NSIOXPLFRX с FLOTPLFRX с PIMIXPLFRX с FFRHX

Доходность на риск

FFANX vs. PLFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFANX
Ранг доходности на риск FFANX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFANX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFANX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFANX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFANX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFANX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PLFRX
Ранг доходности на риск PLFRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFRX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFANX c PLFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFANXPLFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.51

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
5.67

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.90

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.57

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

12.24

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFANX vs. PLFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFANX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLFRX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFANX и PLFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFANXPLFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

2.13

-1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

1.36

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.47

-0.79

Просадки

Сравнение просадок FFANX и PLFRX

Максимальная просадка FFANX за все время составила -31.69%, что больше максимальной просадки PLFRX в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFANX и PLFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFANXPLFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-18.75%

-12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-1.73%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.55%

-2.17%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-6.44%

-12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.52%

-18.75%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-0.73%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.50%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FFANX и PLFRX

Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что FFANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFANXPLFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

0.61%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

1.88%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.61%

2.46%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

2.78%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.70%

3.77%

+3.93%

Сравнение комиссий FFANX и PLFRX

FFANX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PLFRX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFANX и PLFRX

Дивидендная доходность FFANX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности PLFRX в 7.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		3.66%3.97%2.81%2.49%5.75%2.35%2.36%3.67%4.56%2.56%1.43%3.18%
PLFRX
Pacific Funds Floating Rate Income		7.08%7.18%8.47%8.92%4.39%3.65%3.68%5.10%5.03%4.46%4.21%4.52%

Часто задаваемые вопросы

FFANX and PLFRX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFANX has higher volatility (2.32%) compared to PLFRX (0.61%). In terms of maximum drawdown, FFANX dropped -31.69% vs PLFRX's -18.75%.

FFANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFANX и PLFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор