PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFACX с PDRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFACX с PDRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Global Allocation Fund Class C (FFACX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).

FFACX - это активно управляемый фонд от Franklin. Фонд был запущен 15 авг. 2003 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FFACX и PDRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Global Allocation Fund Class C (FFACX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFACX и PDRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFACX
Franklin Global Allocation Fund Class C		-1.53%15.09%12.06%11.99%-12.43%10.89%0.71%16.90%-10.54%10.44%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		10.54%14.63%3.09%3.22%-6.19%17.30%3.97%15.02%-7.90%10.18%

Доходность по периодам

С начала года, FFACX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции FFACX уступали акциям PDRDX по среднегодовой доходности: 6.13% против 6.67% соответственно.

FFACX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
0.51%
1 год
13.33%
3 года*
10.94%
5 лет*
6.09%
10 лет*
6.13%

PDRDX

1 день
1.20%
1 месяц
-3.08%
С начала года
10.54%
6 месяцев
13.20%
1 год
22.43%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.13%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Global Allocation Fund Class C

Principal Diversified Real Asset Fund

Часто сравнивают с FFACX:
FFACX с FVCAXFFACX с FGRAXFFACX с TEDIXFFACX с FCOQXFFACX с WMRIXFFACX с GGSIXFFACX с GIMFX
Часто сравнивают с PDRDX:
PDRDX с EQPGXPDRDX с VTHRXPDRDX с VWOPDRDX с VOOPDRDX с FESGXPDRDX с TRXAXPDRDX с HGLB

Сравнение комиссий FFACX и PDRDX

FFACX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии PDRDX в 0.83%.

FFACX
Franklin Global Allocation Fund Class C
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund

Доходность на риск

FFACX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFACX
Ранг доходности на риск FFACX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFACX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFACX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFACX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFACX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFACX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PDRDX
Ранг доходности на риск PDRDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDRDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDRDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDRDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDRDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDRDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFACX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Allocation Fund Class C (FFACX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFACXPDRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.01

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.64

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.52

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

13.70

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFACX vs. PDRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFACX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа PDRDX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFACX и PDRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFACXPDRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.01

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.07

Корреляция

Корреляция между FFACX и PDRDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFACX и PDRDX

Дивидендная доходность FFACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности PDRDX в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFACX
Franklin Global Allocation Fund Class C		4.59%4.52%0.39%0.90%3.57%0.45%6.72%2.24%2.38%2.21%1.48%2.17%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		3.88%4.19%2.43%2.52%12.88%6.56%0.52%2.36%3.47%2.21%2.61%0.99%

Просадки

Сравнение просадок FFACX и PDRDX

Максимальная просадка FFACX за все время составила -53.66%, что больше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFACX и PDRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFACXPDRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.66%

-28.55%

-25.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-9.19%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-19.35%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

-28.55%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-3.08%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-6.03%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.69%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FFACX и PDRDX

Franklin Global Allocation Fund Class C (FFACX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что FFACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFACXPDRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.84%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

7.37%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

11.36%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.94%

10.96%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

10.77%

+0.70%