Сравнение FFACX с RAPZX
FFACX (Franklin Global Allocation Fund Class C) and RAPZX (Cohen & Steers Real Assets Fund Inc) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, FFACX returned 6.59%/yr vs 6.52%/yr for RAPZX. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FFACX charges 1.74%/yr vs 0.80%/yr for RAPZX.
Доходность
Сравнение доходности FFACX и RAPZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFACX показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у RAPZX с доходностью 12.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFACX имеют среднегодовую доходность 6.59%, а акции RAPZX немного отстают с 6.52%.
FFACX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 7.09%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 6.59%
- Всё время*
- 5.94%
RAPZX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 4.95%
- С начала года
- 12.58%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 6.52%
- Всё время*
- 4.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FFACX и RAPZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFACX Franklin Global Allocation Fund Class C | 9.04% | 15.09% | 12.06% | 11.99% | -12.43% | 10.89% | 0.71% | 16.90% | -10.54% | 10.44% |
RAPZX Cohen & Steers Real Assets Fund Inc | 12.58% | 11.96% | 4.35% | 3.88% | -2.05% | 23.51% | -0.84% | 17.77% | -8.44% | 6.51% |
Correlation
The correlation between FFACX and RAPZX is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between FFACX and RAPZX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFACX vs. RAPZX — Ранг доходности на риск
FFACX
RAPZX
Сравнение FFACX c RAPZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Allocation Fund Class C (FFACX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFACX | RAPZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.48 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 6.87 | +3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFACX и RAPZX
Максимальная просадка FFACX за все время составила -53.66%, что больше максимальной просадки RAPZX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFACX и RAPZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFACX | RAPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.66% | -30.69% | -22.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -6.26% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.99% | -8.84% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.76% | -19.31% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | -30.69% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.09% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -8.00% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.24% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFACX и RAPZX
Franklin Global Allocation Fund Class C (FFACX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что FFACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFACX | RAPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.01% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 6.37% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 10.34% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 12.77% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 12.72% | -1.39% |
Сравнение комиссий FFACX и RAPZX
FFACX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии RAPZX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFACX и RAPZX
Дивидендная доходность FFACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности RAPZX в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFACX Franklin Global Allocation Fund Class C | 4.37% | 4.52% | 0.39% | 0.90% | 3.57% | 0.45% | 6.72% | 2.24% | 2.38% | 2.21% | 1.48% | 2.17% |
RAPZX Cohen & Steers Real Assets Fund Inc | 1.23% | 1.44% | 3.20% | 2.71% | 3.08% | 9.61% | 1.71% | 2.85% | 2.06% | 1.76% | 2.83% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFACX and RAPZX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFACX has higher volatility (2.86%) compared to RAPZX (2.01%). In terms of maximum drawdown, FFACX dropped -53.66% vs RAPZX's -30.69%.
FFACX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFACX и RAPZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор