Сравнение FFACX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Global Allocation Fund Class C (FFACX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
FFACX - это активно управляемый фонд от Franklin. Фонд был запущен 15 авг. 2003 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FFACX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFACX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFACX Franklin Global Allocation Fund Class C | -1.53% | 15.09% | 12.06% | 11.99% | -12.43% | 10.89% | 0.71% | 16.90% | -10.54% | 10.44% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FFACX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции FFACX уступали акциям GIMFX по среднегодовой доходности: 6.13% против 6.59% соответственно.
FFACX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 6.13%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFACX и GIMFX
FFACX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Доходность на риск
FFACX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
FFACX
GIMFX
Сравнение FFACX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Allocation Fund Class C (FFACX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFACX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 3.04 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 3.95 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.61 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.90 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 15.18 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFACX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 3.04 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.04 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.65 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FFACX и GIMFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFACX и GIMFX
Дивидендная доходность FFACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFACX Franklin Global Allocation Fund Class C | 4.59% | 4.52% | 0.39% | 0.90% | 3.57% | 0.45% | 6.72% | 2.24% | 2.38% | 2.21% | 1.48% | 2.17% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFACX и GIMFX
Максимальная просадка FFACX за все время составила -53.66%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFACX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFACX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.66% | -25.87% | -27.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -6.72% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.76% | -14.02% | -4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | -25.87% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -4.18% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -4.33% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.74% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFACX и GIMFX
Franklin Global Allocation Fund Class C (FFACX) и GMO Implementation Fund (GIMFX) имеют волатильность 4.11% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFACX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.95% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 5.92% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 8.87% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.94% | 8.47% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 8.94% | +2.53% |