PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFA с QQQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFA с QQQX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

FFA (First Trust Enhanced Equity Income Fund) and QQQX (Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, FFA returned 13.49%/yr vs 13.46%/yr for QQQX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFA charges 1.22%/yr vs 0.89%/yr for QQQX.

Доходность

Сравнение доходности FFA и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFA показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у QQQX с доходностью 10.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFA имеют среднегодовую доходность 13.49%, а акции QQQX немного отстают с 13.46%.

FFA

1 день
1.03%
1 месяц
-0.66%
С начала года
4.62%
6 месяцев
7.84%
1 год
22.35%
3 года*
16.84%
5 лет*
9.97%
10 лет*
13.49%

QQQX

1 день
1.56%
1 месяц
0.80%
С начала года
10.18%
6 месяцев
11.55%
1 год
29.67%
3 года*
14.66%
5 лет*
9.16%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFA и QQQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		4.62%14.23%21.46%24.73%-20.26%28.69%10.82%43.35%-13.93%28.97%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		10.18%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%28.83%-11.68%39.19%

Correlation

The correlation between FFA and QQQX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.67

The correlation between FFA and QQQX shifts across timeframes, from 0.66 (10 years) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Enhanced Equity Income Fund

Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund

Часто сравнивают с FFA:
FFA с FCTFFA с SPYFFA с FDHIXFFA с ADXFFA с VARBXFFA с CIIFFA с FTHY
Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY

Доходность на риск

FFA vs. QQQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFA
Ранг доходности на риск FFA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFA c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFAQQQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.96

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.79

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.22

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

14.12

-4.07

FFA vs. QQQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFA на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFA и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFA и QQQX

Максимальная просадка FFA за все время составила -57.51%, примерно равная максимальной просадке QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFA и QQQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFAQQQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-57.25%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-9.11%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.94%

-22.80%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-29.33%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.35%

-35.96%

-8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-3.20%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-8.01%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.08%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FFA и QQQX

Текущая волатильность для First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) составляет 4.02%, в то время как у Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что FFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFAQQQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.91%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

12.38%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

14.98%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

19.92%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

21.11%

-1.38%

Сравнение комиссий FFA и QQQX

FFA берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии QQQX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFA и QQQX

Дивидендная доходность FFA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности QQQX в 8.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		6.69%6.70%6.59%6.90%7.99%5.92%6.47%6.61%8.82%6.83%7.07%7.12%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		8.24%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%

Часто задаваемые вопросы

FFA and QQQX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQX has higher volatility (5.91%) compared to FFA (4.02%). In terms of maximum drawdown, FFA dropped -57.51% vs QQQX's -57.25%.

QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFA и QQQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор