Сравнение FFA с FMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и First Trust Mortgage Income Fund (FMY).
FFA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г.. FMY управляется First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FFA и FMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFA и FMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund | -4.40% | 14.23% | 21.46% | 24.73% | -20.26% | 28.69% | 10.82% | 43.35% | -13.93% | 28.97% |
FMY First Trust Mortgage Income Fund | -2.22% | 8.63% | 7.04% | 16.08% | -13.03% | 3.12% | 4.68% | 12.92% | -3.40% | 7.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FFA показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у FMY с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции FFA превзошли акции FMY по среднегодовой доходности: 12.80% против 3.89% соответственно.
FFA
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 12.80%
FMY
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 3.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFA и FMY
FFA берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FMY в 0.03%.
Доходность на риск
FFA vs. FMY — Ранг доходности на риск
FFA
FMY
Сравнение FFA c FMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и First Trust Mortgage Income Fund (FMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFA | FMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.27 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.44 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.41 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 1.67 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFA | FMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.27 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.29 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.33 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.31 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FFA и FMY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFA и FMY
Дивидендная доходность FFA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности FMY в 6.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund | 7.32% | 6.70% | 6.59% | 6.90% | 7.99% | 5.92% | 6.47% | 6.61% | 8.82% | 6.83% | 7.07% | 7.12% |
FMY First Trust Mortgage Income Fund | 6.93% | 6.91% | 7.95% | 6.64% | 5.89% | 5.21% | 5.18% | 5.14% | 5.66% | 5.45% | 6.17% | 6.43% |
Просадки
Сравнение просадок FFA и FMY
Максимальная просадка FFA за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки FMY в -27.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFA и FMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFA | FMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.51% | -27.98% | -29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -7.13% | -7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | -19.94% | -10.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.35% | -19.94% | -24.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -4.24% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -6.84% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.75% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFA и FMY
First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с First Trust Mortgage Income Fund (FMY) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFA | FMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 4.12% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 7.14% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 9.20% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 13.09% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 11.76% | +7.93% |