Сравнение FF с IP
FF (FutureFuel Corp.) and IP (International Paper Company) are both stocks. FF operates in Chemicals (Basic Materials), while IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FF returned 3.98%/yr vs 3.48%/yr for IP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FF и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FF показывает доходность 46.58%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции FF превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 3.98% против 3.48% соответственно.
FF
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 14.41%
- С начала года
- 46.58%
- 6 месяцев
- 38.76%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- -6.25%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 3.98%
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 21.24%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам FF и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF FutureFuel Corp. | 46.58% | -35.84% | 31.03% | -22.78% | 9.85% | -26.86% | 37.61% | -20.32% | 14.46% | 3.12% |
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
Correlation
The correlation between FF and IP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between FF and IP has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FF:
$202.52M
IP:
$19.22B
FF:
-$1.19
IP:
-$6.29
FF:
1.83
IP:
0.77
FF:
1.43
IP:
1.30
FF:
$110.11M
IP:
$24.97B
FF:
-$26.13M
IP:
$7.44B
FF:
-$50.17M
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FF vs. IP — Ранг доходности на риск
FF
IP
Сравнение FF c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FutureFuel Corp. (FF) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FF | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.95 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.43 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | -0.78 | +2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FF и IP
Максимальная просадка FF за все время составила -64.23%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FF и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FF | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.23% | -90.62% | +26.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.85% | -45.52% | +14.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.46% | -48.61% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.46% | -48.61% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.23% | -55.27% | -8.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.08% | -35.82% | -9.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.54% | -20.89% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 25.34% | -10.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FF и IP
Текущая волатильность для FutureFuel Corp. (FF) составляет 9.35%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что FF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FF | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 15.74% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.19% | 32.96% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.93% | 42.63% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.27% | 32.86% | +13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.61% | 32.35% | +12.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FF и IP
Дивидендная доходность FF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности IP в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF FutureFuel Corp. | 4.13% | 7.52% | 51.80% | 3.95% | 2.95% | 35.86% | 25.51% | 1.94% | 1.51% | 1.70% | 18.20% | 1.78% |
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FF и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FutureFuel Corp. и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FF и IP
FF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FutureFuel Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 31.90M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
FF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FutureFuel Corp. сообщила об операционной прибыли в -20.84M при выручке в 31.90M, что соответствует операционной рентабельности -65.3%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
FF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FutureFuel Corp. сообщила о чистой прибыли в -20.58M при выручке в 31.90M, что соответствует чистой рентабельности -64.5%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
FF and IP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to FF (9.35%). In terms of maximum drawdown, FF dropped -64.23% vs IP's -90.62%.
FF currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FF и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор