PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с JEGI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEZ с JEGI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L).

FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. JEGI.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI Europe ex UK (total return). Фонд был запущен 15 мар. 1929 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и JEGI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEZ и JEGI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		-1.95%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
JEGI.L
JPMorgan European Growth & Income plc		-3.03%58.52%4.04%25.43%-48.64%20.05%-5.77%19.44%-16.81%40.55%
Разные валюты инструментов

FEZ торгуется в USD, в то время как JEGI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEGI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у JEGI.L с доходностью -3.03%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции JEGI.L по среднегодовой доходности: 9.85% против 4.74% соответственно.

FEZ

1 день
1.55%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
1.21%
1 год
18.81%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.04%
10 лет*
9.85%

JEGI.L

1 день
5.71%
1 месяц
-8.80%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
6.03%
1 год
29.87%
3 года*
21.10%
5 лет*
2.43%
10 лет*
4.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX 50 ETF

JPMorgan European Growth & Income plc

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWNFEZ с EWQ
Часто сравнивают с JEGI.L:
JEGI.L с FEV.LJEGI.L с JEGP.LJEGI.L с JGGI.LJEGI.L с JAM.LJEGI.L с JEPQJEGI.L с VEUA.LJEGI.L с JEPG.L

Сравнение комиссий FEZ и JEGI.L

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEGI.L в 0.66%.

JEGI.L
JPMorgan European Growth & Income plc
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF

Доходность на риск

FEZ vs. JEGI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JEGI.L
Ранг доходности на риск JEGI.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGI.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGI.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGI.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGI.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGI.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c JEGI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEZJEGI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.38

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.95

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.60

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

7.23

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEZ vs. JEGI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа JEGI.L равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и JEGI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEZJEGI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.38

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.08

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.16

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.15

+0.14

Корреляция

Корреляция между FEZ и JEGI.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и JEGI.L

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности JEGI.L в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.76%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
JEGI.L
JPMorgan European Growth & Income plc		3.68%3.43%4.71%4.24%4.78%3.64%3.90%5.78%4.84%4.08%4.62%1.88%

Просадки

Сравнение просадок FEZ и JEGI.L

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке JEGI.L в -66.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и JEGI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FEZJEGI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-56.35%

-7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-16.72%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-56.35%

+21.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-56.35%

+16.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-10.82%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-14.36%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.70%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и JEGI.L

Текущая волатильность для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) составляет 8.35%, в то время как у JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что FEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEZJEGI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

11.05%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

15.38%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

21.50%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

30.05%

-9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

30.06%

-9.05%