PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEZ с FLEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с FLEU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) and FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) are both Europe Equities funds - FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index while FLEU tracks the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEZ returned 11.44%/yr vs 12.05%/yr for FLEU. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.09%/yr for FLEU.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и FLEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEZ показывает доходность 7.49%, а FLEU немного выше – 7.83%.

FEZ

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.06%
6 месяцев
4.22%
С начала года
7.49%
1 год
17.47%
3 года*
16.26%
5 лет*
11.44%
10 лет*
10.96%

FLEU

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
5.10%
С начала года
7.83%
1 год
18.12%
3 года*
17.51%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и FLEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		7.49%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%-1.98%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		7.83%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%

Correlation

The correlation between FEZ and FLEU is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.82

The correlation between FEZ and FLEU shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEZ и FLEU

Секторы
FEZ
FLEU

Финансовые услуги

23.8%
24.6%

Технологии

19.6%
16.3%

Промышленность

19.3%
20.7%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.9%
5.0%

Здравоохранение

5.6%
5.6%

Энергетика

5.3%
3.7%

Коммунальные услуги

5.0%
6.6%

Сырьевые материалы

3.8%
4.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.6%

Недвижимость

-

1.2%

Финансовые услуги

FEZ
23.8%
FLEU
24.6%

Технологии

FEZ
19.6%
FLEU
16.3%

Промышленность

FEZ
19.3%
FLEU
20.7%

Потребительский циклический сектор

FEZ
9.3%
FLEU
8.6%

Потребительский защитный сектор

FEZ
5.9%
FLEU
5.0%

Здравоохранение

FEZ
5.6%
FLEU
5.6%

Энергетика

FEZ
5.3%
FLEU
3.7%

Коммунальные услуги

FEZ
5.0%
FLEU
6.6%

Сырьевые материалы

FEZ
3.8%
FLEU
4.2%

Коммуникационные услуги

FEZ
2.6%
FLEU
3.6%

Недвижимость

FEZ

-

FLEU
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

Franklin FTSE Eurozone ETF

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с FLEEFLEU с VGKFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с SWPPX

Доходность на риск

FEZ vs. FLEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c FLEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEZFLEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.03

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.56

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

4.91

-0.49

FEZ vs. FLEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLEU равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и FLEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEZ и FLEU

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки FLEU в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и FLEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZFLEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-33.94%

-30.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-13.41%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-15.67%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-18.67%

-16.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-2.30%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-4.66%

-12.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.70%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и FLEU

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZFLEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.24%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

15.36%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

17.64%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

16.50%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

18.25%

+2.42%

Сравнение комиссий FEZ и FLEU

FEZ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FLEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и FLEU

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности FLEU в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.62%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.72%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FEZ and FLEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEZ has higher volatility (4.60%) compared to FLEU (4.24%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs FLEU's -33.94%.

On 5-year performance, FLEU leads with 12.05% vs 11.44% for FEZ. On fees, FLEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLEU has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEU has performed better with a 12.05% return vs 11.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for FEZ.

FLEU has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.62% for FEZ.

FEZ tracks EURO STOXX 50 Index, while FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.09% for FLEU.

FLEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и FLEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор