Сравнение FEZ с EUDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG).
FEZ и EUDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEZ и EUDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEZ и EUDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -3.44% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | -2.65% | 28.94% | -4.30% | 19.36% | -18.24% | 16.87% | 11.29% | 28.52% | -15.19% | 29.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FEZ показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у EUDG с доходностью -2.65%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции EUDG по среднегодовой доходности: 9.68% против 7.83% соответственно.
FEZ
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.68%
EUDG
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEZ и EUDG
FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EUDG в 0.58%.
Доходность на риск
FEZ vs. EUDG — Ранг доходности на риск
FEZ
EUDG
Сравнение FEZ c EUDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEZ | EUDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 4.24 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEZ | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.34 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.45 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.32 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FEZ и EUDG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEZ и EUDG
Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности EUDG в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.80% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 2.35% | 2.19% | 2.41% | 2.14% | 3.07% | 2.98% | 1.87% | 2.30% | 3.00% | 1.55% | 2.49% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FEZ и EUDG
Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки EUDG в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и EUDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEZ | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -33.76% | -30.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -12.20% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -33.30% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -33.76% | -5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -9.27% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -7.77% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.20% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEZ и EUDG
SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEZ | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 6.98% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 10.65% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 16.52% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 16.45% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 17.57% | +3.43% |