PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYTX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYTX с CSTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

FEYTX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYTX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYTX и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYTX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M		-1.08%20.17%12.02%18.34%-19.01%16.50%18.66%25.61%-9.76%20.96%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.16%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, FEYTX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции FEYTX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 9.95% против 5.02% соответственно.

FEYTX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.73%
1 год
19.94%
3 года*
13.86%
5 лет*
7.17%
10 лет*
9.95%

CSTAX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.14%
3 года*
6.11%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с FEYTX:
FEYTX с FAMRXFEYTX с WFSPXFEYTX с AAAAXFEYTX с AVEFXFEYTX с BDJFEYTX с BERIXFEYTX с BWBIX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с FPURXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVX

Сравнение комиссий FEYTX и CSTAX

FEYTX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.

FEYTX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M
CSTAX
American Funds College 2027 Fund

Доходность на риск

FEYTX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYTX
Ранг доходности на риск FEYTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYTX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYTX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYTXCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.81

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.61

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.39

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

9.64

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYTX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYTX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSTAX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYTX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYTXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.81

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.87

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.86

-0.42

Корреляция

Корреляция между FEYTX и CSTAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYTX и CSTAX

Дивидендная доходность FEYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности CSTAX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYTX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M		5.21%5.16%2.94%0.86%4.56%2.73%1.56%5.12%5.08%2.34%0.29%4.29%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.27%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок FEYTX и CSTAX

Максимальная просадка FEYTX за все время составила -53.05%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYTX и CSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYTXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.05%

-14.52%

-38.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-2.72%

-8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.35%

-14.52%

-11.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-14.52%

-16.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-2.00%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-2.37%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

0.67%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYTX и CSTAX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что FEYTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYTXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

1.43%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

2.11%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

3.50%

+12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

5.16%

+9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

5.82%

+9.38%