PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYCX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYCX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C (FEYCX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

FEYCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYCX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C (FEYCX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYCX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYCX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C		-1.19%19.59%11.42%17.77%-19.43%15.90%18.08%24.93%-10.15%20.93%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, FEYCX показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции FEYCX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 9.50% против 13.92% соответственно.

FEYCX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
1.50%
1 год
19.37%
3 года*
13.30%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.50%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с FEYCX:
FEYCX с FSKAXFEYCX с FTIHXFEYCX с VOOFEYCX с FXAIXFEYCX с BERIXFEYCX с CONWXFEYCX с NASDX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий FEYCX и WFSPX

FEYCX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

FEYCX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

FEYCX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYCX
Ранг доходности на риск FEYCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYCX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYCX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYCX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYCX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C (FEYCX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYCXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.96

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.47

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.49

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

7.15

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYCX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYCX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYCX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYCXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.96

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.13

+0.29

Корреляция

Корреляция между FEYCX и WFSPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYCX и WFSPX

Дивидендная доходность FEYCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYCX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C		4.77%4.72%2.46%0.39%4.05%2.20%1.11%4.55%4.49%2.36%0.29%3.88%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FEYCX и WFSPX

Максимальная просадка FEYCX за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYCX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYCXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-58.21%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-12.11%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-24.51%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

-33.74%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-6.51%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-12.84%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.53%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYCX и WFSPX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C (FEYCX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что FEYCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYCXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

5.17%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

9.44%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

18.21%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

16.88%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

18.00%

-2.81%