PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYCX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYCX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C (FEYCX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

FEYCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYCX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C (FEYCX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYCX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYCX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C		-1.19%19.59%11.42%17.77%-19.43%15.90%18.08%24.93%-10.15%20.93%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, FEYCX показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции FEYCX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 9.50% против 7.97% соответственно.

FEYCX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
1.50%
1 год
19.37%
3 года*
13.30%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.50%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FEYCX:
FEYCX с FSKAXFEYCX с FTIHXFEYCX с VOOFEYCX с FXAIXFEYCX с BERIXFEYCX с CONWXFEYCX с NASDX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий FEYCX и VTMFX

FEYCX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

FEYCX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FEYCX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYCX
Ранг доходности на риск FEYCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYCX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYCX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYCX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYCX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C (FEYCX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYCXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.94

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.73

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

8.12

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYCX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYCX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYCX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYCXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.34

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.73

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.88

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.82

-0.40

Корреляция

Корреляция между FEYCX и VTMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYCX и VTMFX

Дивидендная доходность FEYCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYCX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C		4.77%4.72%2.46%0.39%4.05%2.20%1.11%4.55%4.49%2.36%0.29%3.88%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FEYCX и VTMFX

Максимальная просадка FEYCX за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYCX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYCXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-28.49%

-24.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-6.82%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-17.40%

-9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

-21.87%

-9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-4.00%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-3.57%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.45%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYCX и VTMFX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C (FEYCX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FEYCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYCXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

2.86%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

4.82%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

8.55%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

8.51%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

9.10%

+6.09%