PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYCX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYCX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C (FEYCX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

FEYCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYCX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C (FEYCX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYCX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYCX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C		-1.19%19.59%11.42%17.77%-19.43%15.90%18.08%24.93%-10.15%20.93%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, FEYCX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции FEYCX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 9.50% против 8.96% соответственно.

FEYCX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
1.50%
1 год
19.37%
3 года*
13.30%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.50%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с FEYCX:
FEYCX с FSKAXFEYCX с FTIHXFEYCX с VOOFEYCX с FXAIXFEYCX с BERIXFEYCX с CONWXFEYCX с NASDX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с VZ

Сравнение комиссий FEYCX и FASGX

FEYCX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.

FEYCX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund

Доходность на риск

FEYCX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYCX
Ранг доходности на риск FEYCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYCX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYCX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYCX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYCX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C (FEYCX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYCXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.01

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.00

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

8.74

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYCX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYCX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASGX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYCX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYCXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.41

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.60

-0.18

Корреляция

Корреляция между FEYCX и FASGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYCX и FASGX

Дивидендная доходность FEYCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYCX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C		4.77%4.72%2.46%0.39%4.05%2.20%1.11%4.55%4.49%2.36%0.29%3.88%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок FEYCX и FASGX

Максимальная просадка FEYCX за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYCX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYCXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-47.35%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-9.07%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-23.54%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

-27.20%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-5.77%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-6.74%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.07%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYCX и FASGX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C (FEYCX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FEYCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYCXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

5.30%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

8.12%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

13.00%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

12.18%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

12.58%

+2.61%