PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEXU.L с USDV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEXU.L с USDV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L).

FEXU.L и USDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEXU.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. USDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEXU.L и USDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEXU.L и USDV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEXU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF		3.05%15.23%16.68%14.64%-12.27%26.82%13.54%26.06%-11.02%21.52%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		4.65%8.78%7.52%1.58%-0.35%25.59%0.26%24.49%-4.25%16.89%
Разные валюты инструментов

FEXU.L торгуется в USD, в то время как USDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEXU.L показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у USDV.L с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции FEXU.L превзошли акции USDV.L по среднегодовой доходности: 11.76% против 9.12% соответственно.

FEXU.L

1 день
1.97%
1 месяц
-2.96%
С начала года
3.05%
6 месяцев
5.58%
1 год
20.87%
3 года*
16.41%
5 лет*
9.87%
10 лет*
11.76%

USDV.L

1 день
0.69%
1 месяц
-5.63%
С начала года
4.65%
6 месяцев
5.42%
1 год
9.99%
3 года*
8.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Часто сравнивают с FEXU.L:
FEXU.L с DGROFEXU.L с QCLN.LFEXU.L с XZMD.LFEXU.L с FEX.LFEXU.L с SCHGFEXU.L с FDN.LFEXU.L с DGRA.L
Часто сравнивают с USDV.L:
USDV.L с SCHDUSDV.L с UDVD.LUSDV.L с SPYUSDV.L с VOOUSDV.L с XUHY.LUSDV.L с QDIVUSDV.L с VUAA.L

Сравнение комиссий FEXU.L и USDV.L

FEXU.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USDV.L в 0.35%.

FEXU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Доходность на риск

FEXU.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEXU.L
Ранг доходности на риск FEXU.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEXU.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEXU.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEXU.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEXU.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEXU.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
USDV.L
Ранг доходности на риск USDV.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDV.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDV.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDV.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDV.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDV.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEXU.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEXU.LUSDV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.73

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.06

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.04

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

3.85

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEXU.L vs. USDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEXU.L на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа USDV.L равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEXU.L и USDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEXU.LUSDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.73

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.58

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.74

-0.10

Корреляция

Корреляция между FEXU.L и USDV.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEXU.L и USDV.L

FEXU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEXU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.07%2.20%1.99%2.29%2.11%2.12%2.57%2.65%2.19%3.07%1.65%2.00%

Просадки

Сравнение просадок FEXU.L и USDV.L

Максимальная просадка FEXU.L за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки USDV.L в -35.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEXU.L и USDV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FEXU.LUSDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-27.80%

-11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-9.93%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.80%

-16.30%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.38%

-27.80%

-11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-4.92%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-4.13%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.25%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FEXU.L и USDV.L

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FEXU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEXU.LUSDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.04%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

6.72%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

13.62%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

13.92%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

15.75%

+1.58%