Сравнение FEX с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
FEX и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEX и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEX и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 3.04% | 15.05% | 17.07% | 14.31% | -11.86% | 26.83% | 14.28% | 26.93% | -9.89% | 21.41% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -4.61% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 19.53% | 9.72% | 26.60% | -7.78% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FEX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -4.61%.
FEX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 11.97%
USPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEX и USPX
FEX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
FEX vs. USPX — Ранг доходности на риск
FEX
USPX
Сравнение FEX c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEX | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.94 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.46 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.46 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 7.02 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEX | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.94 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.64 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.71 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FEX и USPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEX и USPX
Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности USPX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 1.06% | 1.10% | 1.18% | 1.38% | 1.61% | 0.80% | 1.21% | 1.32% | 1.34% | 1.07% | 1.29% | 1.33% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.20% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEX и USPX
Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEX | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.81% | -31.21% | -27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -12.48% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -24.60% | +3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -6.45% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -4.51% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.60% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEX и USPX
Текущая волатильность для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) составляет 4.81%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEX | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 5.35% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.71% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 18.75% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 16.15% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 15.98% | +2.58% |