PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEX с SIXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEX с SIXA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEX (First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FEX is passively managed, while SIXA is actively managed. Over the past 5 years, FEX returned 11.34%/yr vs 12.90%/yr for SIXA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FEX charges 0.57%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.

Доходность

Сравнение доходности FEX и SIXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEX показывает доходность 15.08%, а SIXA немного ниже – 14.76%.

FEX

1 день
0.05%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
10.52%
С начала года
15.08%
1 год
24.50%
3 года*
17.96%
5 лет*
11.34%
10 лет*
12.74%

SIXA

1 день
0.98%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
12.02%
С начала года
14.76%
1 год
19.30%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEX и SIXA

2026 (YTD)202520242023202220212020
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		15.08%15.05%17.07%14.31%-11.86%26.83%33.82%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		14.76%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%19.04%

Correlation

The correlation between FEX and SIXA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.84

The correlation between FEX and SIXA shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEX и SIXA

Секторы
FEX
SIXA

Технологии

22.2%
19.2%

Промышленность

18.8%
6.5%

Финансовые услуги

13.6%
7.7%

Здравоохранение

8.8%
14.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
3.9%

Коммунальные услуги

7.0%
5.0%

Энергетика

5.6%
4.8%

Недвижимость

4.5%
1.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
23.2%

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
13.9%

Технологии

FEX
22.2%
SIXA
19.2%

Промышленность

FEX
18.8%
SIXA
6.5%

Финансовые услуги

FEX
13.6%
SIXA
7.7%

Здравоохранение

FEX
8.8%
SIXA
14.5%

Потребительский циклический сектор

FEX
8.3%
SIXA
3.9%

Коммунальные услуги

FEX
7.0%
SIXA
5.0%

Энергетика

FEX
5.6%
SIXA
4.8%

Недвижимость

FEX
4.5%
SIXA
1.3%

Потребительский защитный сектор

FEX
4.3%
SIXA
23.2%

Сырьевые материалы

FEX
3.5%
SIXA

-

Коммуникационные услуги

FEX
3.4%
SIXA
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с DODGXFEX с VOOFEX с CONYFEX с IVVFEX с FNCMX
Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV

Доходность на риск

FEX vs. SIXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c SIXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEXSIXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.18

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.28

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

3.47

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.68

13.14

+0.53

FEX vs. SIXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXA равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и SIXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEX и SIXA

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и SIXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEXSIXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-18.38%

-40.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-5.59%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-11.22%

-8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-18.38%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

0.00%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-2.95%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.47%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и SIXA

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что FEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEXSIXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

2.40%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

6.99%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

8.89%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

12.78%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

13.28%

+5.28%

Сравнение комиссий FEX и SIXA

FEX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и SIXA

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SIXA в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		0.95%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.00%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEX and SIXA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEX has higher volatility (3.70%) compared to SIXA (2.40%). In terms of maximum drawdown, FEX dropped -58.81% vs SIXA's -18.38%.

On 5-year performance, SIXA leads with 12.90% vs 11.34% for FEX. On fees, FEX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXA has performed better with a 12.90% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.95% for FEX.

They also come from different issuers: First Trust and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.57% for FEX and 0.86% for SIXA.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEX и SIXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор