PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEX с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEX и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEX и PSCX


2026 (YTD)202520242023202220212020
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
3.64%15.05%17.07%14.31%-11.86%26.83%-0.01%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, FEX показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.63%.


FEX

1 день
0.58%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.64%
6 месяцев
5.38%
1 год
20.79%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.06%
10 лет*
12.04%

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Сравнение комиссий FEX и PSCX

FEX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.


Доходность на риск

FEX vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEX
Ранг доходности на риск FEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина

PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEXPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.06

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.00

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

10.18

-2.30

FEX vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEXPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.38

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.05

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.11

-0.66

Корреляция

Корреляция между FEX и PSCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и PSCX

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
1.06%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEX и PSCX

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и PSCX.


Загрузка...

Показатели просадок


FEXPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-10.20%

-48.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-6.15%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-10.20%

-11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-2.58%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-1.92%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.21%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и PSCX

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEXPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

2.82%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

4.31%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

8.83%

+8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

7.06%

+9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

7.02%

+11.54%