Сравнение FEX с PRBLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX).
FEX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. PRBLX управляется Parnassus. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности FEX и PRBLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEX и PRBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 3.64% | 15.05% | 17.07% | 14.31% | -11.86% | 26.83% | 14.28% | 26.93% | -9.89% | 21.41% |
PRBLX Parnassus Core Equity Fund | -6.17% | 11.67% | 18.58% | 24.97% | -18.64% | 27.59% | 21.21% | 30.68% | -0.30% | 16.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FEX показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у PRBLX с доходностью -6.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEX имеют среднегодовую доходность 12.04%, а акции PRBLX немного впереди с 12.27%.
FEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 20.79%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 12.04%
PRBLX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEX и PRBLX
FEX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PRBLX в 0.82%.
Доходность на риск
FEX vs. PRBLX — Ранг доходности на риск
FEX
PRBLX
Сравнение FEX c PRBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEX | PRBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.44 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.76 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.49 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 1.81 | +6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEX | PRBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.44 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.51 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.69 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FEX и PRBLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEX и PRBLX
Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности PRBLX в 20.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 1.06% | 1.10% | 1.18% | 1.38% | 1.61% | 0.80% | 1.21% | 1.32% | 1.34% | 1.07% | 1.29% | 1.33% |
PRBLX Parnassus Core Equity Fund | 20.28% | 19.08% | 10.00% | 6.01% | 10.13% | 7.77% | 5.87% | 8.02% | 9.64% | 7.16% | 3.80% | 9.62% |
Просадки
Сравнение просадок FEX и PRBLX
Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки PRBLX в -42.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и PRBLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEX | PRBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.81% | -42.20% | -16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -11.63% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -26.31% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | -30.09% | -9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -9.24% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -4.06% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.14% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEX и PRBLX
Текущая волатильность для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) составляет 4.67%, в то время как у Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что FEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEX | PRBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 5.11% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 8.96% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 16.86% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 16.23% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 17.24% | +1.32% |