PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEX с PRBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEX с PRBLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEX (First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund) and PRBLX (Parnassus Core Equity Fund Investor Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. FEX is passively managed, while PRBLX is actively managed. Over the past 10 years, FEX returned 12.74%/yr vs 13.60%/yr for PRBLX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FEX charges 0.57%/yr vs 0.81%/yr for PRBLX.

Доходность

Сравнение доходности FEX и PRBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Parnassus Core Equity Fund Investor Shares (PRBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEX показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у PRBLX с доходностью 9.39%. За последние 10 лет акции FEX уступали акциям PRBLX по среднегодовой доходности: 12.74% против 13.60% соответственно.

FEX

1 день
0.05%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
10.52%
С начала года
15.08%
1 год
24.50%
3 года*
17.96%
5 лет*
11.34%
10 лет*
12.74%

PRBLX

1 день
0.61%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
6.66%
С начала года
9.39%
1 год
13.15%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.17%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEX и PRBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		15.08%15.05%17.07%14.31%-11.86%26.83%14.28%26.93%-9.89%21.41%
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund Investor Shares		9.39%11.67%18.58%24.97%-18.64%27.59%21.21%30.68%-0.30%16.63%

Correlation

The correlation between FEX and PRBLX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.86

The correlation between FEX and PRBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

Parnassus Core Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с DODGXFEX с VOOFEX с CONYFEX с IVVFEX с FNCMX
Часто сравнивают с PRBLX:
PRBLX с SPYPRBLX с VFFSXPRBLX с PRCOXPRBLX с PRDGXPRBLX с TRLGXPRBLX с VSMPXPRBLX с VUG

Доходность на риск

FEX vs. PRBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PRBLX
Ранг доходности на риск PRBLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRBLX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRBLX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRBLX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRBLX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRBLX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c PRBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Parnassus Core Equity Fund Investor Shares (PRBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEXPRBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.08

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.56

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

1.16

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.68

4.50

+9.18

FEX vs. PRBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа PRBLX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и PRBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEX и PRBLX

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки PRBLX в -42.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и PRBLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEXPRBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-42.20%

-16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-11.63%

+5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-16.31%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-26.31%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-30.09%

-9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-0.21%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-4.03%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.99%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и PRBLX

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) составляет 3.70%, в то время как у Parnassus Core Equity Fund Investor Shares (PRBLX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что FEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEXPRBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.21%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

10.22%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

12.58%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

16.38%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

17.26%

+1.30%

Сравнение комиссий FEX и PRBLX

FEX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PRBLX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и PRBLX

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности PRBLX в 17.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		0.95%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund Investor Shares		17.40%19.08%10.00%6.01%10.13%7.77%5.87%8.02%9.64%7.16%3.80%9.62%

Часто задаваемые вопросы

FEX and PRBLX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRBLX has higher volatility (4.21%) compared to FEX (3.70%). In terms of maximum drawdown, FEX dropped -58.81% vs PRBLX's -42.20%.

FEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEX и PRBLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор