Сравнение FEX с GXLC
FEX (First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FEX tracks the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEX charges 0.57%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности FEX и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEX показывает доходность 17.97%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 7.92%.
FEX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 17.97%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 14.01%
GXLC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEX и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 17.97% | 2.27% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.92% | 3.22% |
Correlation
The correlation between FEX and GXLC is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEX vs. GXLC — Ранг доходности на риск
FEX
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FEX c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEX | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEX и GXLC
Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEX | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.81% | -9.08% | -49.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.40% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -1.56% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEX и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEX | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 13.78% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 13.78% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 13.78% | +4.81% |
Сравнение комиссий FEX и GXLC
FEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEX и GXLC
Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 1.12% | 1.10% | 1.18% | 1.38% | 1.61% | 0.80% | 1.21% | 1.32% | 1.34% | 1.07% | 1.29% | 1.33% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEX and GXLC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.57% for FEX.
FEX has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.65% for GXLC.
FEX tracks Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.57% for FEX and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для FEX и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор