Сравнение FEX.L с HMUD.L

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L).

FEX.L и HMUD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEX.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. HMUD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEX.L и HMUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEX.L и HMUD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FEX.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD	4.68%	7.34%	18.68%	8.36%	-1.83%	28.60%	9.66%	22.13%	-5.90%	10.65%
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF	-1.67%	5.78%	27.24%	21.09%	-10.74%	28.57%	17.17%	25.51%	-0.13%	11.05%

Разные валюты инструментов

FEX.L торгуется в GBp, в то время как HMUD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMUD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEX.L показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у HMUD.L с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции FEX.L уступали акциям HMUD.L по среднегодовой доходности: 12.58% против 14.34% соответственно.

FEX.L

1 день: 0.62%

1 месяц: -1.41%

С начала года: 4.68%

6 месяцев: 6.45%

1 год: 24.05%

3 года*: 13.67%

5 лет*: 10.83%

10 лет*: 12.58%

HMUD.L

1 день: 0.41%

1 месяц: -3.92%

С начала года: -1.70%

6 месяцев: 0.13%

1 год: 18.76%

3 года*: 15.14%

5 лет*: 11.71%

10 лет*: 14.34%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD

Название символа

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Часто сравнивают с FEX.L:

FEX.L с XZMD.L FEX.L с LCUS.L FEX.L с CAPS.L FEX.L с FPX.L FEX.L с BBUS.L FEX.L с ISDU.L FEX.L с FEXD.L

Часто сравнивают с HMUD.L:

HMUD.L с MVUS.L HMUD.L с XD9D.DE HMUD.L с HMUS.L HMUD.L с AAPL HMUD.L с XMU.TO HMUD.L с VBK HMUD.L с VOO

Сравнение комиссий FEX.L и HMUD.L

FEX.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HMUD.L в 0.30%.

FEX.L

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD

HMUD.L

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Доходность на риск

FEX.L vs. HMUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HMUD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX.L c HMUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FEX.L	HMUD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.17	0.84	+0.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.60	1.24	+0.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.17	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.19	2.76	+2.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.15	9.67	+5.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEX.L vs. HMUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX.L на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа HMUD.L равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX.L и HMUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FEX.L	HMUD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.17	0.84	+0.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.74	0.75	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.76	0.87	-0.10
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.79	0.91	-0.12

Корреляция

Корреляция между FEX.L и HMUD.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX.L и HMUD.L

FEX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FEX.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF	0.81%	0.95%	0.82%	0.97%	1.07%	0.78%	1.11%	1.22%	1.45%	1.24%	1.43%	1.43%

Просадки

Сравнение просадок FEX.L и HMUD.L

Максимальная просадка FEX.L за все время составила -31.58%, что больше максимальной просадки HMUD.L в -26.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX.L и HMUD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	FEX.L	HMUD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.58%	-34.30%	+2.72%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.63%	-8.29%	+3.66%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.34%	-25.47%	+4.13%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.58%	-34.30%	+2.72%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.01%	-5.72%	+3.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.16%	-4.09%	-0.07%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.59%	1.86%	-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX.L и HMUD.L

Текущая волатильность для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L) составляет 3.49%, в то время как у HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что FEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FEX.L	HMUD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.49%	4.47%	-0.98%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.20%	8.49%	-0.29%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.00%	15.75%	-0.75%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.57%	15.54%	-0.97%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.47%	16.57%	-0.10%

Сравнение FEX.L с HMUD.L

Доходность

Сравнение доходности FEX.L и HMUD.L

Сравнение доходности по годам FEX.L и HMUD.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

FEX.L

HMUD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FEX.L и HMUD.L

Доходность на риск

FEX.L vs. HMUD.L — Ранг доходности на риск

FEX.L

HMUD.L

Сравнение FEX.L c HMUD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FEX.L vs. HMUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX.L и HMUD.L

Просадки

Сравнение просадок FEX.L и HMUD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FEX.L и HMUD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)