PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEX.L с FEXD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEX.L с FEXD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L).

FEX.L и FEXD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEX.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. FEXD.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEX.L и FEXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEX.L и FEXD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEX.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD		4.04%7.34%18.68%8.36%-1.83%28.60%9.66%22.13%-5.90%10.65%
FEXD.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B		3.76%6.55%17.43%7.00%-3.00%26.00%9.31%21.74%-6.95%9.63%

Доходность по периодам

С начала года, FEX.L показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у FEXD.L с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции FEX.L превзошли акции FEXD.L по среднегодовой доходности: 12.45% против 11.46% соответственно.

FEX.L

1 день
1.12%
1 месяц
-2.62%
С начала года
4.04%
6 месяцев
6.83%
1 год
17.29%
3 года*
13.58%
5 лет*
10.70%
10 лет*
12.45%

FEXD.L

1 день
1.06%
1 месяц
-2.88%
С начала года
3.76%
6 месяцев
6.48%
1 год
16.19%
3 года*
12.50%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B

Часто сравнивают с FEX.L:
FEX.L с XZMD.LFEX.L с FPX.LFEX.L с CAPS.LFEX.L с LCUS.LFEX.L с BBUS.LFEX.L с ISDU.LFEX.L с FEXU.L
Часто сравнивают с FEXD.L:
FEXD.L с COWGFEXD.L с NASL.LFEXD.L с HIUS.LFEXD.L с XZMD.LFEXD.L с BBUS.LFEXD.L с DGRA.LFEXD.L с ISDU.L

Сравнение комиссий FEX.L и FEXD.L

И FEX.L, и FEXD.L имеют комиссию равную 0.75%.

FEX.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD
FEXD.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B

Доходность на риск

FEX.L vs. FEXD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX.L
Ранг доходности на риск FEX.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FEXD.L
Ранг доходности на риск FEXD.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEXD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEXD.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEXD.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEXD.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEXD.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX.L c FEXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEX.LFEXD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.28

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.77

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

0.34

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

0.94

+8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEX.L vs. FEXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX.L на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEXD.L равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX.L и FEXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEX.LFEXD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.28

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.74

+0.05

Корреляция

Корреляция между FEX.L и FEXD.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX.L и FEXD.L

FEX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FEX.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEXD.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B		0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок FEX.L и FEXD.L

Максимальная просадка FEX.L за все время составила -31.58%, примерно равная максимальной просадке FEXD.L в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX.L и FEXD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FEX.LFEXD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.58%

-31.91%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-11.85%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

-21.63%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.58%

-31.91%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-2.88%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.42%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

7.57%

-5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX.L и FEXD.L

Текущая волатильность для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L) составляет 3.45%, в то время как у First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что FEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEX.LFEXD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.31%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

9.20%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

17.38%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

16.45%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

18.80%

-2.33%