Коэффициент Шарпа FEX.L равен 1.96, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.96 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 17 июл. 2026 г.).
Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.
Ранг коэффициента Шарпа FEX.L
FEX.L опережает 76.7% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
- Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
- Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
- Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг
Как использовать эту информацию
- Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
- Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
- Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
- Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля
Позиция FEX.L на рынке
График показывает коэффициент Шарпа FEX.L относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.
- Красная зона (нижние 25%): 0.74 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.74 до 1.92
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.92 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 6.45+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.41 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD с другими ETF в категории Large Cap Blend Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность FEX.L с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 17 июл. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Шарпа | 5Y Коэффициент Шарпа | 10Y Коэффициент Шарпа | All Time Коэффициент Шарпа |
|---|---|---|---|---|---|
| FLXK.L | Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) | 3.14 | |||
| FSWD.L | iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 2.49 | |||
| USFM.L | UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 2.38 | |||
| FUQA.L | Fidelity US Quality Income ETF Acc | 2.35 | |||
| HSUS.L | HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 2.30 | |||
| FUSA.L | Fidelity US Quality Income ETF Acc | 2.15 | |||
| ISUS.L | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 2.14 | |||
| FUSD.L | Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares | 2.13 | |||
| HMUS.L | HSBC MSCI USA UCITS ETF | 2.12 | |||
| IUQF.L | iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) | 2.11 | |||
| FEX.L | First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD | 1.96 |
Загрузка графика...
FEX.L действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель