Сравнение FEX.L с XZMD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L).
FEX.L и XZMD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEX.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. XZMD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEX.L и XZMD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEX.L и XZMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEX.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD | 4.04% | 7.34% | 18.68% | 8.36% | -0.51% |
XZMD.L Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | -5.14% | 8.37% | 27.57% | 23.85% | -5.73% |
Разные валюты инструментов
FEX.L торгуется в GBp, в то время как XZMD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XZMD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEX.L показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у XZMD.L с доходностью -5.14%.
FEX.L
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 12.45%
XZMD.L
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEX.L и XZMD.L
FEX.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XZMD.L в 0.15%.
Доходность на риск
FEX.L vs. XZMD.L — Ранг доходности на риск
FEX.L
XZMD.L
Сравнение FEX.L c XZMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEX.L | XZMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.70 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.54 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 0.95 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 2.81 | +6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEX.L | XZMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.70 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.05 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FEX.L и XZMD.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEX.L и XZMD.L
FEX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XZMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEX.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XZMD.L Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | 0.76% | 0.79% | 0.95% | 0.95% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок FEX.L и XZMD.L
Максимальная просадка FEX.L за все время составила -31.58%, что больше максимальной просадки XZMD.L в -22.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX.L и XZMD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEX.L | XZMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.58% | -20.62% | -10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -11.61% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -8.24% | +5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -5.05% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 5.60% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEX.L и XZMD.L
Текущая волатильность для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L) составляет 3.45%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что FEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEX.L | XZMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 5.26% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 23.47% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 22.09% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 22.09% | -5.62% |