PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEUZ с EUDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEUZ и EUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUZ и EUDV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF
3.19%56.34%1.64%17.24%-19.83%11.93%5.04%22.06%-20.61%36.70%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF
-0.56%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%

Доходность по периодам

С начала года, FEUZ показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции FEUZ превзошли акции EUDV по среднегодовой доходности: 9.84% против 5.28% соответственно.


FEUZ

1 день
1.73%
1 месяц
-4.44%
С начала года
3.19%
6 месяцев
7.86%
1 год
39.85%
3 года*
20.65%
5 лет*
9.97%
10 лет*
9.84%

EUDV

1 день
1.24%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
6.99%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.83%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Сравнение комиссий FEUZ и EUDV

FEUZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EUDV в 0.55%.


Доходность на риск

FEUZ vs. EUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEUZ
Ранг доходности на риск FEUZ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина

EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUZ c EUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEUZEUDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.45

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

0.73

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.09

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

0.65

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.85

1.73

+10.12

FEUZ vs. EUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUZ на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа EUDV равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUZ и EUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEUZEUDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.45

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.24

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.31

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.26

+0.15

Корреляция

Корреляция между FEUZ и EUDV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUZ и EUDV

Дивидендная доходность FEUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности EUDV в 1.74%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF
2.56%2.81%2.01%2.95%3.14%2.52%1.46%1.93%2.46%1.29%2.12%1.09%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF
1.74%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%

Просадки

Сравнение просадок FEUZ и EUDV

Максимальная просадка FEUZ за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ и EUDV.


Загрузка...

Показатели просадок


FEUZEUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-37.51%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-10.63%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.64%

-37.51%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-37.51%

-10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-6.25%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-8.69%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.03%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUZ и EUDV

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что FEUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEUZEUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

6.04%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

9.94%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.62%

15.78%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

16.00%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

17.34%

+4.32%