PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUIX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUIX с GQRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX).

FEUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FEUIX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUIX и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEUIX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I		-5.64%18.17%37.92%28.93%-24.46%19.28%24.80%9.02%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.87%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, FEUIX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у GQRIX с доходностью 7.87%.

FEUIX

1 день
3.76%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
-3.22%
1 год
15.94%
3 года*
22.25%
5 лет*
11.60%
10 лет*
11.94%

GQRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.23%
1 год
7.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FEUIX:
FEUIX с CFIPXFEUIX с FTIHXFEUIX с FIVLXFEUIX с CSUAXFEUIX с UCEQXFEUIX с FBGRXFEUIX с GLIFX
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCX

Сравнение комиссий FEUIX и GQRIX

FEUIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.

FEUIX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FEUIX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUIX
Ранг доходности на риск FEUIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUIX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUIXGQRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.68

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.97

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.97

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

3.48

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUIX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUIX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQRIX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUIX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUIXGQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.68

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.73

-0.34

Корреляция

Корреляция между FEUIX и GQRIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUIX и GQRIX

Дивидендная доходность FEUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности GQRIX в 7.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUIX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I		9.33%8.80%13.61%6.28%0.00%7.49%0.00%0.64%10.42%13.00%0.98%0.55%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.36%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEUIX и GQRIX

Максимальная просадка FEUIX за все время составила -61.64%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUIX и GQRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEUIXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.64%

-28.86%

-32.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-8.80%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-20.29%

-12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-3.35%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-4.94%

-8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.53%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUIX и GQRIX

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что FEUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEUIXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

3.09%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

6.73%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

11.89%

+8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

14.69%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

17.40%

+1.05%